승률과 손익비가 같아도 한 번에 거는 비중이 크면 계좌가 무너질 수 있습니다. 거래를 수천 번 가상으로 반복해 파산 확률, 최종 자산 분포, 최대 낙폭을 계산합니다.
거래마다 서로 독립이고 승률·손익비가 변하지 않는다고 가정한 시뮬레이션입니다. 실제 매매는 연속 손실이 몰리거나 전략이 약해지는 구간이 있어 이 값보다 나쁠 수 있습니다. 같은 입력이면 같은 결과가 나오도록 난수 시드를 고정했습니다. 오차는 시행 수에 따라 ±1%p 안팎입니다.
아닙니다. 기대값이 플러스여도 비중이 크면 초반 연속 손실로 계좌가 파산 기준 아래로 내려갈 수 있습니다. 한 번 크게 잃으면 같은 비율로 올라도 회복되지 않습니다.
손절폭(%)에 투입 비중(%)을 곱한 값입니다. 예를 들어 계좌의 25%를 넣고 -8%에 손절하면 1회 손실 폭은 2%입니다.
-50%에서 본전으로 돌아오려면 +100%가 필요해 사실상 회복이 어려운 수준으로 보았습니다. 자신의 기준으로 바꿔 보세요. 100%로 두면 계좌가 완전히 0에 가까워지는 확률입니다.
복리는 현재 자본의 일정 비율을 베팅해 이익이 늘수록 금액도 커지고, 고정은 시작 자본 기준 금액을 계속 씁니다. 고정은 성장이 느리지만 큰 낙폭이 덜 생깁니다.